Mehr Sicherheit, weniger Fehlentscheidungen
Der neue CRIF Bonitätsindex integriert zusätzlich aktuelle Branchen-KPIs, um noch näher am tagesaktuellen Weltgeschehen zu sein. Das Ergebnis: noch genauere Prognosen über die Bonität und das Ausfallrisiko von Unternehmen.
CRIF hat die Berechnungsmethode des neuen Bonitätsindex weiterentwickelt und die Trennschärfe und Prognosekraft noch einmal deutlich verbessert.
Der Bonitätsindex prognostiziert die Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate nach Auskunftserteilung und überzeugt durch eine hervorragende Trennschärfe, die durch den Einsatz von statistischem Lernen und datengetriebener Neu-Modellierung kontinuierlich verbessert wird.
Die Ausfallwahrscheinlichkeiten einzelner Branchen und Rechtsformen sowie die Finanzausstattung und Liquidität haben sich weiter drastisch verändert, ebenso wie die Risiken im Im- und Exportgeschäft. Um auf globale Entwicklungen agil reagieren zu können, wurden neue Datenpunkte, wie zusätzliche und aktualisierte Branchen-KPIs sowie veränderte volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, integriert.
- Unternehmensinformationen: Rechtsform, Anzahl Mitarbeiter, Firmenalter…
- Bilanzen: Einzelne Bilanzpositionen sowie klassische KPIs
- Finanzlage: Umsatz, Kapital
- Brancheninformationen: zusätzliche und aktualisierte Branchen-KPIs
- Verhältnisse: verbundene juristische und natürliche Personen
- Zahlungserfahrung: u. a. Informationen aus dem Deutschen Debitoren Monitor
Die Berechnungsfaktoren
Die verbesserte Trennschärfe
Die Interpretation des neuen Bonitätsindex bildet die Grundlage für Entscheidungen, die auf einer angemessenen Risikobasis getroffen werden. Sie ermöglicht die Festlegung individueller Cutoffs (Grenzwerte für Kreditentscheidungen) für jeden Kunden. Der optimale Cutoff dient hierbei als Entscheidungsgrundlage für die Annahme bzw. Ablehnung eines Geschäfts oder einer anderen Zahlweise.
*Trennschärfe: Der Gini-Koeffizient wird als Maß dafür verwendet, wie gut ein Ratingsystem gute von schlechten Kunden trennen kann. Der Gini wird mithilfe der unter der Kurve entstehende Fläche berechnet. Die gestrichelte Linie bezeichnet den entstehenden Normalwert einer Werteverteilung.
tpr – true positive rate: ist ein Fall, der als Ausfall vorhergesagt wurde und auch ein Ausfall ist
fpr – false positive rate: ist als Ausfall vorhergesagt, aber tatsächlich kein Ausfall
Durch genauere true und false positiv Aussagen unterstützt die hohe Trennschärfe bei der Beurteilung des Risikos.
Anwendung
Der Bonitätsindex wird bei unseren Kunden für die Risikobewertung eingesetzt, sofern die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:
• Kreditorisches Risiko
• Offene Forderung
• Anbahnung von Geschäftsbeziehungen mit kreditorischem Risiko
• Tarifierung und Konditionierung
Ihre Vorteile dank besserer Trennschärfe und Prognosekraft
- Modularer Ansatz: Scorekarte besteht aus sieben Segmenten mit guter bis hervorragender Trennschärfe
- Kundenfreundlich: Der Bonitätsindex ist für Kunden durch das „Schulnotensystem“ leicht zu verstehen und für Unternehmen aus allen Branchen und in allen Unternehmensgrößen nutzbar
- Kontinuierliche Verbesserung: Anbindung neuer Datenquellen und Merkmale (insbesondere Zahlungserfahrungen und Branchen-KPIs) verbessern die Trennschärfe stetig weiter
- Agilität: Der Index reagiert schnell auf wirtschaftliche Veränderungen oder Krisen
- Valide Risikoeinschätzungen: Treffen Sie sichere wirtschaftliche Entscheidungen in herausfordernden Zeiten